Mục lục
Đường trung bình động (MA – Moving Average) là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục. Mức trung bình được tính trong một khoảng thời gian cụ thể, như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà giao dịch chọn. Có những lợi ích khi sử dụng đường trung bình trong giao dịch của bạn, cũng như các tùy chọn về loại đường trung bình sẽ sử dụng.
Các chiến lược trung bình động cũng phổ biến và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ khung thời gian nào, phù hợp với cả nhà đầu tư dài hạn và nhà giao dịch ngắn hạn.
BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH
- Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để làm phẳng các xu hướng giá bằng cách lọc ra nhiễu từ các biến động giá ngẫu nhiên trong ngắn hạn.
- Đường trung bình động có thể được xây dựng theo nhiều cách khác nhau và sử dụng các số ngày khác nhau cho khoảng thời gian trung bình.
- Các ứng dụng phổ biến nhất của đường trung bình động là xác định hướng xu hướng và xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
- Khi giá tài sản vượt qua đường trung bình động của chúng, nó có thể tạo ra tín hiệu giao dịch cho các nhà giao dịch kỹ thuật.
- Mặc dù bản thân các đường trung bình động đã đủ hữu ích, nhưng chúng cũng tạo cơ sở cho các chỉ báo kỹ thuật khác như phân kỳ hội tụ của đường trung bình động (MACD).
Tại sao sử dụng đường trung bình động
Đường trung bình động giúp cắt giảm lượng nhiễu trên biểu đồ giá. Nhìn vào hướng của đường trung bình để có ý tưởng cơ bản về cách giá đang di chuyển. Nếu nó nghiêng lên, giá đang tăng (hoặc gần đây) về tổng thể; góc xuống và giá đang giảm về tổng thể; đi ngang và giá có khả năng nằm trong một phạm vi.
Đường trung bình động cũng có thể hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong xu hướng tăng, đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày hoặc 200 ngày có thể hoạt động như một mức hỗ trợ, như thể hiện trong hình bên dưới. Điều này là do mức trung bình hoạt động giống như một sàn (hỗ trợ), vì vậy giá bật lên khỏi nó. Trong xu hướng giảm , đường trung bình động có thể hoạt động như một ngưỡng kháng cự; giống như mức trần, giá chạm mức và sau đó bắt đầu giảm trở lại.
Giá không phải lúc nào cũng tuân theo đường trung bình động theo cách này. Giá có thể chạy qua nó một chút hoặc dừng lại và đảo ngược trước khi đạt đến nó.
Theo nguyên tắc chung, nếu giá nằm trên đường trung bình động, thì xu hướng đang tăng. Nếu giá nằm dưới đường trung bình động, xu hướng giảm. Tuy nhiên, các đường trung bình động có thể có độ dài khác nhau (sẽ được thảo luận ngay sau đây), do đó, một MA có thể chỉ ra xu hướng tăng trong khi MA khác cho biết xu hướng giảm.
Các loại đường trung bình động
Đường trung bình có thể được tính theo nhiều cách khác nhau. Đường trung bình động đơn giản trong năm ngày (SMA) cộng năm giá đóng cửa hàng ngày gần đây nhất và chia con số này cho năm để tạo ra mức trung bình mới mỗi ngày. Mỗi trung bình được kết nối với trung bình tiếp theo, tạo ra dòng chảy kỳ dị.
Một loại đường trung bình động phổ biến khác là đường trung bình động hàm mũ (EMA). Việc tính toán phức tạp hơn, vì nó áp dụng nhiều trọng số hơn cho các giá gần đây nhất. Nếu bạn vẽ đường SMA 50 ngày và đường EMA 50 ngày trên cùng một biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng đường EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá so với đường SMA, do có thêm trọng số trên dữ liệu giá gần đây.
Phần mềm biểu đồ và nền tảng giao dịch thực hiện các phép tính, vì vậy không cần tính toán thủ công để sử dụng đường trung bình.
Một loại MA không tốt hơn một loại khác. EMA có thể hoạt động tốt hơn trong thị trường chứng khoán hoặc thị trường tài chính trong một thời gian và vào những thời điểm khác, SMA có thể hoạt động tốt hơn. Khung thời gian được chọn cho đường trung bình động cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc nó có hiệu quả như thế nào (bất kể loại nào).
Chiều dài trung bình động
Độ dài trung bình động phổ biến là 10, 20, 50, 100 và 200. Những độ dài này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào (một phút, hàng ngày, hàng tuần, v.v.), tùy thuộc vào thời gian của nhà giao dịch. Khung thời gian hoặc độ dài bạn chọn cho đường trung bình động, còn được gọi là “khoảng thời gian nhìn lại”, có thể đóng một vai trò lớn trong mức độ hiệu quả của nó.
MA có khung thời gian ngắn sẽ phản ứng nhanh hơn nhiều với những thay đổi về giá so với MA có thời gian nhìn lại dài. Trong hình bên dưới, đường trung bình động 20 ngày theo dõi sát giá thực tế hơn đường trung bình động 100 ngày.
20 ngày có thể mang lại lợi ích phân tích cho nhà giao dịch ngắn hạn vì nó theo sát giá hơn và do đó tạo ra độ trễ ít hơn so với đường trung bình động dài hạn. MA 100 ngày có thể có lợi hơn cho một nhà giao dịch dài hạn.
Độ trễ là thời gian cần thiết để một đường trung bình động báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng. Hãy nhớ lại rằng, theo hướng dẫn chung, khi giá nằm trên đường trung bình động, xu hướng được coi là tăng. Vì vậy, khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động đó, nó báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng dựa trên MA đó. Đường trung bình động 20 ngày sẽ cung cấp nhiều tín hiệu đảo chiều hơn so với đường trung bình động 100 ngày.
Đường trung bình có thể có độ dài bất kỳ: 15, 28, 89, v.v. Điều chỉnh đường trung bình để nó cung cấp các tín hiệu chính xác hơn về dữ liệu lịch sử có thể giúp tạo ra các tín hiệu tốt hơn trong tương lai.
Chiến lược giao dịch: Crossover
Crossover là một trong những chiến lược trung bình động chính. Loại đầu tiên là sự giao nhau về giá, là khi giá vượt lên trên hoặc dưới đường trung bình động để báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng.
Một chiến lược khác là áp dụng hai đường trung bình động cho biểu đồ: một đường dài hơn và một đường ngắn hơn. Khi đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn, đó là tín hiệu mua, vì nó cho thấy xu hướng đang tăng lên. Đây được biết đến như một cây thánh giá vàng. Trong khi đó, khi đường MA ngắn hạn cắt xuống bên dưới đường MA dài hạn, đó là tín hiệu bán , vì nó cho thấy xu hướng đang chuyển xuống. Đây được biết đến như một cây thánh giá chết / chết chóc.
Nhược điểm của đường trung bình động MA
Đường trung bình động được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử và không có gì về tính toán mang tính chất dự đoán. Do đó, kết quả sử dụng đường trung bình động có thể là ngẫu nhiên. Đôi khi, thị trường dường như tôn trọng các tín hiệu hỗ trợ / kháng cự và giao dịch của MA, và vào những thời điểm khác, nó cho thấy các chỉ báo này không được tôn trọng.
Một vấn đề chính là, nếu hành động giá trở nên thay đổi, giá có thể dao động qua lại, tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hoặc đảo ngược xu hướng. Khi điều này xảy ra, tốt nhất bạn nên bước sang một bên hoặc sử dụng một chỉ báo khác để giúp làm rõ xu hướng. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với sự giao nhau giữa các đường MA khi các đường MA bị “rối” trong một khoảng thời gian, gây ra nhiều giao dịch thua lỗ.
Đường trung bình hoạt động khá tốt trong các điều kiện có xu hướng mạnh nhưng kém trong các điều kiện thay đổi hoặc thay đổi. Điều chỉnh khung thời gian có thể khắc phục vấn đề này tạm thời, mặc dù tại một số thời điểm, những vấn đề này có thể xảy ra bất kể khung thời gian được chọn cho (các) đường trung bình động.
Điểm mấu chốt
Đường trung bình động đơn giản hóa dữ liệu giá bằng cách làm mịn nó và tạo một đường liên tục. Điều này làm cho việc nhìn thấy xu hướng dễ dàng hơn. Đường trung bình động theo cấp số nhân phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá so với đường trung bình động đơn giản. Trong một số trường hợp, điều này có thể tốt, và trong những trường hợp khác, nó có thể gây ra tín hiệu sai. Các đường trung bình động có thời gian xem xét lại ngắn hơn (ví dụ: 20 ngày) cũng sẽ phản ứng nhanh hơn với các thay đổi về giá so với mức trung bình có thời gian xem xét lại dài hơn (200 ngày).
Giao nhau trung bình động là một chiến lược phổ biến cho cả mục nhập và lối ra. Các đường MA cũng có thể làm nổi bật các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Mặc dù điều này có thể mang tính dự đoán, nhưng đường trung bình động luôn dựa trên dữ liệu lịch sử và chỉ hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Đầu tư bằng cách sử dụng đường trung bình động, hoặc bất kỳ kỹ thuật nào đều yêu cầu tài khoản đầu tư với nhà môi giới chứng khoán. Danh sách các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất của Investopedia là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nghiên cứu về nhà môi giới phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.
Theo: investopedia
Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.
