Stochastic RSI (StochRSI) là gì? Cách hoạt động của Stochastic RSI

Bitcoin đang viết lại lịch sử về mặt định giá. Sự tăng trưởng vượt bậc của Bitcoin và altcoin đã thúc đẩy một đội quân các nhà giao dịch mới sẵn sàng lao vào giao dịch tiền điện tử. Mặc dù hầu hết các nhà giao dịch đều nhảy thẳng vào hành động, nhưng việc hiểu các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số Stochastic RSI luôn hoạt động như thế nào. Và nó giúp bạn mở các vị thế vào đúng thời điểm như thế nào.

Vì vậy, nếu vẫn tò mò, bạn có thể tận dụng chỉ báo này để xác định xu hướng thị trường. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chỉ báo kỹ thuật này và tiện ích của nó trong giao dịch tiền điện tử.

Stochastic RSI là gì?

Stochastic RSI (StochRSI) xem xét chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và áp dụng công thức dao động ngẫu nhiên cho nó, tạo ra các xu hướng thị trường nhạy cảm hơn RSI một mình. Nó là một chỉ báo kỹ thuật được xây dựng thông qua sự kết hợp của công thức dao động ngẫu nhiên và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Stochastic RSI cho phép các nhà giao dịch xác định xem một tài sản nằm trong lãnh thổ quá mua ‘overbought’ (80) hay quá bán ‘oversold’ (20).

Tất nhiên, bạn rất vui khi biết nó hoạt động như thế nào, nhưng trước tiên hãy hiểu các nguyên tắc cơ bản.

Vì Stochastic RSI có nguồn gốc từ chính RSI, nên hiểu khái niệm này là hoàn toàn hợp lý. Về cơ bản, RSI là một chỉ báo kỹ thuật theo dõi động lượng của tài sản, xác định liệu tiền điện tử đang được mua quá mức hay quá bán.

Thông thường, RSI được đo trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị trên 70 cho thấy quá mua và các giá trị dưới 30 phản ánh vị thế bán quá mức. Kết quả? Nó đại diện cho một tín hiệu cho hướng và sức mạnh của xu hướng.

Một nhà giao dịch thường đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán dựa trên giao cắt của RSI là 70 và 30. Nhưng nếu quyết định mua của bạn chỉ dựa trên lý thuyết này, bạn sẽ chỉ MẤT TIỀN. Đó là bởi vì thị trường chứng khoán, và không đề cập đến tiền điện tử, không bao giờ ủng hộ giao dịch rõ ràng.

Trong thực tế!

Chỉ riêng RSI đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán hạn chế, thiếu các điểm vào hoặc ra quan trọng cho giao dịch trong ngày.

Ngược lại, Stochastic RSI nhạy cảm hơn với các chuyển động của thị trường, cho phép các nhà giao dịch tìm thấy nhiều tín hiệu vào/ra (entry/exit). Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là kết hợp Stochastic RSI với các chỉ báo kỹ thuật khác để tránh các lệnh bán hoặc mua sớm/muộn (early/late).

Stochastic RSI hoạt động như thế nào?

Stochastic RSI xem xét các chuyển động của chỉ số RSI trong một khoảng thời gian nhất định mà không nhấn mạnh đến mức giá hiện tại. Khoảng thời gian tính toán phổ biến nhất là 14 kỳ ‘periods’ (14 ngày, phiên, giờ hoặc thậm chí là phút).

Kết quả là một hình nằm trong khoảng từ 0 đến 1, dao động với đường tâm là 0,5. Cần lưu ý rằng một số máy tính Stoch RSI nhân kết quả đầu ra với 100, cung cấp số đọc trong khoảng từ 0 đến 100. Một khoảng thời gian tính toán phổ biến khác cho Stoch RSI là 20 kỳ.

Nhưng, tất cả phụ thuộc vào cách tính toán. Và cách bạn có thể diễn giải các bài đọc để xác định xem giá trị RSI hiện tại là quá mua hay quá bán.

Công thức RSI Stochastic

Stochastic RSI sử dụng RSI làm cơ sở của nó.

Công thức như sau:

Stoch RSI = (Current RSI – Lowest RSI)/(Highest RSI – Lowest RSI)

Trong đó:

• Current RSI là RSI hiện tại
• Lowest RSI (RSI thấp nhất) đề cập đến việc đọc trong 14 kỳ qua (hoặc khoảng thời gian xem lại đã chọn)
• Highest RSI (RSI cao nhất) đề cập đến việc đọc trong 14 kỳ qua (hoặc khoảng thời gian xem lại).

Điều quan trọng là phải hiểu rằng Stoch RSI có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào để xác định biến động giá hoặc xu hướng thị trường. Bạn có thể sử dụng công thức này cho các khoảng thời gian giao dịch khác nhau, bao gồm ngày, giờ hoặc thậm chí vài phút. Và chúng chủ yếu được sử dụng để cải thiện độ nhạy và tạo ra một số lượng tín hiệu đáng kể hơn so với các chỉ báo truyền thống.

RSI Stochastic trông như thế nào?

Stochastic RSI lấy RSI làm đầu vào và áp dụng công thức dao động ngẫu nhiên để đi đến con số từ 0 đến 1 trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào.

Dưới đây là hình ảnh đại diện của chỉ số.

Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng Stochastic RSI có thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào và phân tích chuyển động của tài sản tiền điện tử. Chúng ta sẽ xem xét sâu hơn các cách khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng Stochastic RSI ở dưới.

Nhưng trước tiên, bạn cần hiểu các biến chứng của Stochastic và RSI. Mặc dù chúng nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực sự có một sự khác biệt.

Stochastic Oscillator so với Stochastic RSI

Vì vậy, tại sao chúng ta cần chỉ báo Stochastic RSI khi đã có Stochastic Oscillator và RSI.

Một trong những lý do chính là vì công thức Stochastic Oscillator là độ nhạy của công thức trước đây. Do đó, dẫn đến nhiều tín hiệu mua hoặc bán hơn. Điều đó có nghĩa là nó hoạt động tốt nhất đối với các tài sản tồn tại trong một thị trường đầy biến động như tiền điện tử.

Nói cách khác, công thức dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator Formula) hoạt động tốt nhất khi thị trường giao dịch trong một phạm vi nhất quán. Nhưng với sự kết hợp của RSI để đo tốc độ biến động của giá.

Nếu bạn vẫn nghĩ chúng giống nhau, thì bạn đã SAI!

Dưới đây là những điểm nổi bật về sự khác biệt của chúng:

• Cơ sở đo lường: Stochastic Oscillator sử dụng giá đóng cửa của tài sản tiền điện tử làm cơ sở của nó, trong khi Stochastic RSI sử dụng RSI làm cơ sở của nó. Cần phải hiểu rằng StochasticRSI có thể tụt hậu hơn Stochastic Oscillator vì nó sử dụng RSI làm đầu vào.
• Thang đo lường: Stochastic Oscillator sử dụng giá trị từ 0 đến 100 để theo dõi động lượng thị trường. Trong khi, StochasticRSI có thang điểm từ 0 đến 1, với 0,5 đóng vai trò là đường trung tâm của nó.
• Số lượng tín hiệu: StochasticRSI nhạy cảm hơn với các chuyển động của thị trường và cung cấp nhiều tín hiệu quá bán / quá mua hơn Stochastic Oscillator. Một nhà giao dịch tiền điện tử cần biết một dấu hiệu để giao dịch và cần tránh những dấu hiệu nào.

Tham khảo biểu đồ về sự khác biệt giữa Stochastic và Stochastic RSI.

5 điểm chính cần ghi nhớ như sau:

• Chỉ báo Stochastic RSI nhạy cảm hơn với những thay đổi thực tế về giá tài sản tiền điện tử so với chỉ báo Stochastic ban đầu. Do đó, chỉ báo Stochastic RSI dễ biến động hơn, có nghĩa là nó di chuyển nhiều hơn giữa các lần đọc quá mua và quá bán và ngược lại (xem số 3 trên biểu đồ).
• Thứ hai, chỉ báo này có xu hướng đạt các chỉ số quá mua và quá bán nhanh hơn so với chỉ báo Stochastic ban đầu (xem số 1 trên biểu đồ).
• Stochastic RSI dễ tạo ra các tín hiệu quá mua và quá bán sai hơn so với chỉ báo Stochastic ban đầu (xem số 4 trên biểu đồ).
• Tốt hơn là xác định các tín hiệu giao dịch ngắn hạn vì nó nhạy cảm hơn với những thay đổi giá gần đây trong tài sản tiền điện tử.
• Khi nói đến một thị trường có xu hướng mạnh, chỉ báo Stochastic RSI có thể xác định điểm kết thúc của một đợt pullback chính xác hơn nhiều bởi vì, trong một xu hướng mạnh, thị trường có các đợt pullback nông và nhanh hơn. Trong kịch bản giao dịch này, việc tìm kiếm một mục nhập trên một đợt pullback với chỉ báo Stochastic ban đầu không dễ xác định (xem số 2 trên biểu đồ).

Mặc dù các nguyên tắc cơ bản có thể tiếp diễn, nhưng điều quan trọng nhất là phải hiểu cách sử dụng chúng.

Giải thích Cách sử dụng Stochastic RSI

StochRSI có thể được sử dụng cho các trường hợp khác nhau và nó thường được sử dụng để diễn giải một tín hiệu giao dịch.

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng Stochastic RSI để diễn giải các tín hiệu giao dịch và hiểu các chiến lược để áp dụng chỉ báo một cách chiến lược.

Diễn giải các tín hiệu giao dịch

Một trong những công dụng chính của Stochastic RSI là xác định các tín hiệu giao dịch (Trading Signals). Đây là cách một nhà giao dịch có thể sử dụng StochRSI để diễn giải các chuyển động của tiền điện tử.

• Tín hiệu mua (Buy signal): Bất kỳ giá trị nào dưới 0,2 là phạm vi bán quá mức, có nghĩa là khi StochRSI di chuyển trên 0,2, nhà giao dịch có thể coi đó là tín hiệu mua.
• Tín hiệu bán (Sell signal): Nếu giá trị vượt qua đường dưới 0,8, tiền điện tử đang chứng kiến ​​sự đảo chiều từ trạng thái mua quá mức. Đây là thời điểm thích hợp để bán tài sản tiền điện tử.
• Đảo ngược xu hướng (Trend reversal): Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng StochRSI như một chỉ báo về xu hướng định giá đang diễn ra cho một loại tiền điện tử và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp.

Xác định các tín hiệu quá mua / quá bán

• Tín hiệu quá mua (Overbought signals): Nếu StochRSI của tiền điện tử vi phạm 0,8 điểm và nằm trên đường này, nó nằm trong vùng quá bán. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng có thể muốn đóng các vị thế của họ. Đồng thời, các nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược bán khống khi giá trị giảm xuống dưới 0,8.
• Tín hiệu quá bán (Oversold signals): Khi StochRSI giảm xuống dưới 0,2, tiền điện tử đang ở trong vùng quá bán. Giá gần với mức thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn, tạo cơ hội thích hợp để mua (khi nó vượt lên trên 0,2).

Giao dịch trong ngày với Stochastic RSI

Vì Stochastic RSI cho phép các nhà giao dịch xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán, nó hoạt động như một công cụ tuyệt vời để xác định động lượng thị trường.

Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để:

• Xác định và xu hướng nhà giao dịch ngắn hạn (short-term): Theo chiến lược này, nhà giao dịch nên chú ý đến đường trung tâm (0,5); bất kỳ chuyển động nào trên 0,5 cho thấy xu hướng tăng, trong khi các chuyển động dưới 0,5 cho thấy xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể đặt bộ kích hoạt mua khi giá trị vượt quá 0,5. Tương tự, các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng bán khống hoặc bán khi bộ dao động di chuyển xuống dưới mức 0,5.
• Đảo ngược giá giao ngay: Thị trường tiền điện tử nổi tiếng vì tính biến động của chúng. Giao dịch trong ngày (Day Trading) bằng tiền điện tử yêu cầu nhà giao dịch xác định bất kỳ sự đảo ngược giá nào ngay lập tức để tránh thua lỗ đáng kể. Các nhà giao dịch có thể sử dụng Stochastic RSI để xác định bất kỳ sự đảo ngược giá nào như vậy và mở hoặc đóng các vị trí tương ứng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phân kỳ và hội tụ (Divergence and Convergence) làm các chỉ báo bổ sung khi giao dịch khi giá đảo chiều.

Ví dụ về chiến lược giao dịch trong ngày

Chúng tôi sẽ trình bày một ví dụ sử dụng chỉ báo kỹ thuật này cho giao dịch trong ngày (Day Trading). Điều này sẽ giúp bạn kết hợp nguyên tắc được dạy ở đây vào chiến lược giao dịch trong ngày của riêng bạn.

Ví dụ:

Giả sử bạn đã giao dịch trong vài ngày trong một xu hướng tăng được xác định rõ ràng, hãy in các chỉ số RSI của Stochastic trong khoảng từ 50 đến 100. Ý tưởng là khi bộ dao động giữ trên mức 50, phe bò đang kiểm soát thị trường (Bull Market). Bạn chắc chắn có thể tăng lợi thế của bất kỳ chiến lược giao dịch trong ngày nào bằng cách đi theo xu hướng.

Chỉ báo Stochastic RSI bật lên giữa mức 50 và 100 KHÔNG phải là một tín hiệu có thể hành động được. Vì vậy, chúng ta hạ thấp khung thời gian của mình xuống biểu đồ 5 phút cho các tín hiệu vào lệnh. Sau đó, hãy đợi các tín hiệu bán quá mức đáng kể để định thời điểm cho thị trường.

Vì xu hướng chủ đạo là tăng giá, bất kỳ việc đọc quá bán ngắn hạn nào cũng có thể báo hiệu sự kết thúc của một đợt điều chỉnh ngắn hạn và sự hồi sinh của xu hướng tăng.

Khi chúng ta giảm khung thời gian xuống theo thời gian của thị trường, chỉ báo RSI Stochastic có thể có nhiều tín hiệu sai. Về vấn đề này, sẽ an toàn hơn khi tham gia thị trường khi chỉ báo Stochastic RSI bật lên từ các chỉ số bán quá mức và vượt qua mức 50 trên đường đi lên. Trong khi đó, mức dừng lỗ bảo vệ có thể được đặt một cách an toàn dưới mức thấp nhất của đợt pullback giảm giá.

Để tăng tỷ lệ thắng của một giao dịch, bạn luôn có thể kết hợp nhiều kỹ thuật như Hành động giá (Price Action), các biểu đồ nến (Candlestick Chart) và xác nhận từ các chỉ báo khác.

Ưu điểm của Stochastic RSI

• Nhiều tín hiệu mua hoặc bán hơn: Stochastic RSI, so với RSI, cung cấp nhiều tín hiệu mua hoặc bán hơn vì độ nhạy cao hơn. Nếu được sử dụng đúng cách, các nhà giao dịch tiền điện tử có thể xác định nhiều cơ hội giao dịch.
• Chỉ báo về động lượng thị trường: Đối với các nhà giao dịch lập kế hoạch chiến lược hàng ngày, Stochastic RSI có thể giúp xác định động lượng, từ đó cho phép các nhà giao dịch chuẩn bị chiến lược cho phù hợp.
• Xác định các đợt pullback ngắn hạn, xu hướng tăng để mở rộng quy mô: Ý tưởng chính đằng sau việc mở rộng quy mô là thu lợi từ các biến động ngắn hạn của giá tiền điện tử. Stochastic RSI cho phép các nhà giao dịch phát hiện các đợt pullback ngắn hạn, tạo cơ hội lý tưởng để mở rộng quy mô. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng chỉ báo này với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận động lượng thị trường. Một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh có thể chứng kiến ​​sự vi phạm các mức giá đã thiết lập này.

Những hạn chế của Stochastic RSI

• Khác với giá thực của tiền điện tử: Không giống như RSI, lấy giá của tài sản tiền điện tử làm cơ sở cho việc tính toán của nó. Stochastic RSI sử dụng RSI làm cơ sở của nó, đặt nó lên hai cấp so với giá thực tế của tiền điện tử. Rất có thể chứng kiến ​​sự chênh lệch cao hơn giữa giá và kết quả đọc. Trong một số trường hợp, các nhà giao dịch có thể nhận thấy độ trễ nhỏ.
• Độ biến động cao hơn: Công dụng chính của chỉ báo này là để tìm thêm các vị thế mua hoặc bán; đây có thể là một thiếu sót đối với các nhà giao dịch tiền điện tử mới. Nên sử dụng chiến lược RSI ngẫu nhiên kết hợp với các thông số kỹ thuật khác.

Tổng kết về Stochastic RSI

Stochastic RSI có những lợi ích cũng như hạn chế của nó. Sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác (DMA, chỉ báo kháng cự và hỗ trợ) có thể giúp các nhà giao dịch tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, không nên sử dụng nó một mình vì tính biến động cao hơn và có mối quan hệ xa với giá tài sản hiện tại.

Theo: bybitlearn

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất